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“FX”チェックシートを半年間運用し、解析してみた。

FX
この記事は約3分で読めます。
こんにちは、わしゃひろでございます。
“FX”トレードに自分のルールを作成したい!!
一目均衡表メインでエントリー時のチェックシートを作成。
半年間運用したので、結果の確認と考察を実施。結果をご確認下さいませ。

トレード理念勝率51%以上かつ 損小利大

“FX “チェックシート

22年の7月~23/1月までの17トレード分エントリー時にチェックシートを運用し、
その点数と損益Pipsの相関グラフを作成しました。

チェックシート(C/S)

                                クリックで拡大

基本は一目均衡表の雲、ゴールデンクロスをチェック。
〇2点、△1点、×0点で日足、週足の各合計点を記載  

マトリックス点数×損益Pips相関グラフ

C/S点数と損益Pipsに正の比例関係があるはずと期待したのですが、、、
結果はご覧の通りです😢

  • 日足PT×損益Pips
     
     下図の 緑線がEXELEが自動作成した相関線です。横軸に日足のポイントで縦軸には、損益Pips。

    緑線は右肩下がりとなり、 C/S点数が高いと損益Pipsが低くなるという結果。
     なんじゃそりゃ。。俺の思惑と逆の値動きになるから、”FXやめた方が良いよ”という
     神のお告げなのか??

     2秒悩みましたが 簡単にやめるわけにもいかないので、お告げをひらりとかわし、
     ここはポジティブに、解釈することにします。あ~めん👍👌🙌

     独断と偏見かつ雰囲気で紫の線を作成しようと思えばぎりできる。
     理想の相関線の出来上がりです💦
     あと、オレンジの点線枠で囲まれた部分(点数、Pips両方高い)に集中しているので、
     ある程度、狙い通りになったのではないかと、ポジティブthinkinguuuu。
     神も100%否定はできないのではないかと思う。 
  • 「週足×損益Pips」と「(日足+週足PT)×損益Pips」

上図は日足。下図は”週足”のみと”日足+週足”での相関図ですが、
ここまでいくと、さすがに右肩上がりの相関線を創作できず、逆相関を認めざるを得ないかなと。
基本日足でエントリーしているので、上位足でもいい感じの相関が出るに越したことはないのですが、d大体2週間程度で、売買しているので気にしないこととします。
ただ、週足を見ないわけにはいかんので毎回確認します。何をみるかもこれから決めます。

結果まとめ

若干強引ではあるものの、このマトリックスの内容を気にしながら
トレードした結果は12勝5敗(勝率70%)という驚異的な勝率をマークしました。
(ただ、びびりなので、平均数量は100~200枚程度。。。儲かった感じは無いけどね)

私の理念としては、『①勝率51%以上かつ②損小利大』なので①に関しては十分な結果が得られ
引き続きこのc/sをベースにトレードしていきたいと考えています。

あとは、エントリータイミングだけ決めても、工程としては1/3しか終わってないのよね。
どちらかというと、②に大きく影響する、下記2工程により、結果は大きく変わってしまうので
更なる検証要ですね。半年間試してきたルール候補も記しておこう。

【現状ルール候補】
損切りの設定→雲抜け、雲反発でのエントリー時は雲下限でほぼいいんでないかと思う。
 その他レジスタンスでのエントリ-時は、ルールないっす。
利益確定タイミング→200Pips含み益でトレール決済にする。トレール幅に明確なルールないっす。

今後も、今までの検証のN増し、微修正を繰り返し何とか自分のルールの骨子を確立すべく試行錯誤を続行していきます。

迷わず行けよ行けばわかるさ!!

おまけ(半年間のPips標準偏差を求める)

平均獲得pips:+86.4pips
標準偏差σ:182.4

獲得Pipsが正規分布だと仮定すれば、統計学上は下記となります。
・-96~+268.8pipsの確率が68%
・-278.4~+451.2pipsの確率が95%

わしゃひろ
わしゃひろ

基準がわからないけど、悪くない気がする♪

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